Quem também quer seguir um sistema de negociação de ações proposto?
Como visto no Barron's: The Electronic Investor 11/27/10.
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Você quer um sistema de comércio que consista em ganhar dinheiro? Mesmo em 2008 e 2015, quando todos perderam dinheiro?
Você gostaria de ver como é fácil seguir um sistema comercial?
Não gaste mais de 10 minutos por dia para negociação.
Tudo o que você precisa é um sistema de negociação de estoque simples, eficiente e efetivo.
Aqui está um instantâneo da nossa abordagem usando um portfólio com 10 ETFs:
2015: ganho médio de 15,1%.
2014: ganho médio de 43,7%.
2013: ganho médio de 40,4%.
2012: ganho médio de 33,7%.
Por que esse sistema comercial é diferente?
Através de nossas próprias experiências de comércio real adquiridas ao longo de duas décadas de desenvolvimento de estratégias de investimento efetivas, desenvolvemos um sistema de negociação MUITO SIMPLES e incomparável que é fácil de seguir e que tem resultados provados desde que publicamos completamente os resultados neste site. : desde 2006!
Contamos com uma profunda familiaridade ao lidar com o mercado de ações dos EUA através de todos os tipos de ciclos econômicos: recessão, inflação, crescimento, estabilização, agressividade e distanciamento. Seja lá o que ocorreu no mercado, passamos e conseguimos.
Ao invés de preencher o nosso site com termos técnicos e inúmeras vezes úteis, desenvolvemos uma abordagem fácil de usar para apresentar o nosso sistema comercial. Nós fornecemos direções diretas e significativas através das quais você pode seguir um sistema de negociação que funciona com você por agora e no futuro.
Claro, uma opção disponível neste dia e idade é inscrever-se para um curso caro em investimentos, negociação e tendências seguidas, que custará mais de US $ 2.000. No entanto, mesmo participando desse programa, você ainda não terá uma estratégia de investimento eficiente e eficaz e um sistema de negociação de ações no local. Você ainda vai encontrar-se gastando uma quantidade excessiva de tempo lidando com questões de investimento de ações. No final, você pode acabar perdendo dinheiro através de sua estratégia de investimento.
Na análise final, um sistema comercial de boa-fé e bom não é algo que é fácil de aprender, e muito menos dominar. Com isso dito e compreendido, nosso site pode ajudá-lo a lucrar com seus investimentos, tanto a curto como a longo prazo. Com mais de vinte anos de experiência no campo, nós fornecemos um sistema comercial que funciona!
Os mercados de ações estão baixos? Quem realmente se importa, como você tem um sistema que o mantém fora das grandes mudanças no mercado que acontecem quando falamos (2016)! Não siga nada cegamente, é claro, mas você tem à sua disposição um poderoso pedágio para evitar desacelerações em seu portfólio.
O MyTradingSystem foi projetado por causa dos inúmeros pedidos de colegas e amigos que estão interessados em negociar no mercado de ações dos EUA. Nós decidimos que chegou o momento de compartilhar nossa experiência e experiência com pessoas como você, que desejam um sistema de negociação simples.
Não fornecemos serviços de planejamento financeiro ou de gerenciamento de dinheiro. Não podemos garantir quão bem você fará no mercado acionário no futuro - ninguém legitimamente pode fazê-lo. No entanto, desenvolvemos uma experiência inigualável em seguimento de tendências e agora você pode aproveitar esse vasto conhecimento de sistemas de negociação que funcionam para melhorar a linha de fundo da estratégia de investimento.
Nós nos orgulhamos do nosso desempenho alcançado ao longo dos anos, e nosso sistema comercial comprovado dá-lhe a vantagem faltante sobre o resto dos players do mercado de ações.
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Meus Sistemas de Negociação Simples.
47 Ganhe 13 derrotas em 2017. Esse é um negócio cheio a preços de preenchimento de $ 57.
Também como um bônus que dá um sistema Eur / Gbp secundário que tem 16 vitórias 5 derrotas nos últimos 6 meses!
Estou oferecendo o sistema 1 na última vez em 2017. Junto com o sistema de bônus.
Se você gosta dos sistemas TIME BASED, historicamente rentáveis, isso pode ser para você!
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4-0 em outubro. 40 ganham 10 perdas para 2017.
E tem um bom recorde de 40 vitórias 10 derrotas em 2017!
(Isso é baseado em negócios cheios em $ 57)
Negociações ao MISMO TEMPO CADA VEZ! (12 horas a leste)
comentário que recebi ontem. Obrigado por oferecer o eurgbp! A partir de hoje, ganhei o custo do programa + meu financiamento inicial! & Quot; D. M (Ele se juntou há 12 dias)
Confira em.
My Simple Trading Systems обновил (-а) фото обложки.
Meus Sistemas de Negociação Simples.
Outra vitória para Eur / usd Lunch System que é 12-4 para o ano. (foi 34 ganhos 9 perdas em 2016) Invalidez em número de negócios, mas bem lucrativo. Se você não possui esse sistema e gostaria que ele simplesmente respondesse "EUR / USD Free" e eu irei buscar o sistema gratuitamente.
Faz um tempo que eu solto ...
permissões multinacionais.
Meus Sistemas de Negociação Simples.
22 negócios adicionais desde a última publicação em maio sobre os resultados.
Os resultados continuam a funcionar muito bem.
Na verdade, na negociação da Nadex, temos um registro muito bom.
37 Ganhe 6 perdas para os sistemas MySimpleTrading Systems.
Realmente para baixo, tanto quanto o número de negociações, mas a taxa de ganhos de 86%, eu tomarei isso.
Baseado no tempo, então eu sei exatamente quando preciso estar na frente do computador.
Se você quiser saber como você pode acessar esses sistemas e mais, deixe um comentário abaixo.
Meu Sistema de Negociação Simples.
Meu Sistema de Negociação Simples.
Esta é uma discussão sobre o Meu Sistema de Negociação Simples nos fóruns de Negociação Discrecional, parte da categoria Métodos; Unf Eu apenas recentemente encontrei este site ... Passei um bom cheiro ao redor das bordas de.
Passei um bom momento cheirando as bordas da negociação, lendo uma infinidade de livros, aprendendo análise técnica (mesmo trabalhando com um ou dois bons analistas técnicos) e colocando trades por todos os tipos de razões boas e más .. Mas, como eu Aprendi, TA é TA e a negociação está sendo negociada.
Talvez até eu estive em uma corrida de sorte - ainda é cedo.
Se for bom, reconheço que é para absorver as estratégias, habilidades e experiência de comerciantes de muitas fontes, incluindo este site, muitos livros comerciais (e até mesmo TU - embora seus ensinamentos desempenham uma parte pequena neste sistema).
Os mercados podem permanecer solventes por mais tempo do que você pode ficar irracional.
NÃO existe uma correlação matemática entre quantos indicadores você usa e quanto? DINHEIRO QUE VOCÊ FAZ & quot; - NENHUM. !!
O & quot; ACÇÃO DE PREÇO está dizendo " ALL " você precisa saber. !!
Eu não quero dizer que você vai achar que não é lucrativo, o cerne do que eu estava dizendo é que com o tempo você começará a ver a inutilidade de alguns ou todos os seus indicadores e começará a derramar-los do seu sistema.
Se isso melhora a sua rentabilidade, não me atrevo a dizer, mas estou bastante certo de que deixá-los não afetará negativamente a sua rentabilidade.
Tenho certeza de que há outras que as outras pessoas recomendarão - há muitas mais abordagens (não nos enganemos em pensar que temos um "sistema") que pode ser considerado mais & quot; simples "
Um sistema simples S & # 038; P.
O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep It Simple, Smart Guy, destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Os sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, nomeadamente, serem robustas. Neste artigo, eu quero fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra mantendo-simples e apenas pode inspirar você a criar um sistema lucrativo.
Sistema de Futuros Simples S & amp; P.
O primeiro sistema baseia-se no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.
Regras do sistema.
Se o fechamento de hoje for menor que o fechado há 6 dias, compre (digite long). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechado há 6 dias, venda (saída longa).
Abaixo está uma captura de tela do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros E-mini S & amp; P.
Configurações ambientais.
Codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-o no mercado de futuros E-mini S & amp; P voltado para 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar o seguinte premissas:
Tamanho da conta de inicialização de $ 25,000 As datas testadas são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado para cada sinal O P e amp; L não está acumulado no capital próprio inicial $ 30 foi deduzido por viagem de ida e volta e comissões Não há paradas.
Resultados da linha de base.
Abaixo está a curva de patrimônio para negociar o contrato de futuros E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de equidade parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva patrimonial é a redução semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que ele atinge a faixa de 40%.
Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que as regras simples podem ser bastante poderosas e ser o início de um ótimo sistema. Podemos tomar esse conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Deixe & # 8217; s ver & # 8230;
Bull / Bear Regime Filter.
Você provavelmente pode adivinhar que esta seria a minha primeira linha de ataque. Ou seja, divida o mercado em dois modos distintos: otimista ou descendente. Muitas vezes, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em regime de alta ou baixa. A idéia neste caso é apenas levar negócios longos quando estamos em um mercado Bull. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.
A primeira coisa a fazer é testar vários valores de look-back para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 10 e # 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.
Podemos ver claramente que existe uma tendência geral de lucro decrescente à medida que aumenta o período de aparência. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:
Então, isso parece uma melhoria? Enquanto fazemos menos dinheiro, o sistema é mais efetivo no geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por comércio. Também reduzimos bastante a redução. Eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdidas apenas fazendo negócios durante um mercado de touro.
Filtro de volatilidade.
Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de maior volatilidade e queda de volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado aumenta e espalha quando o mercado cai e faz novos mínimos. Alguns sistemas funcionam bem durante esses altos tempos de volatilidade, enquanto outros melhoram durante períodos mais silenciosos. Como vamos medir a volatilidade? Nós iremos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções de índice de S & P 500 e muitas vezes é chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.
Eu irei usar o VIX de uma maneira muito simples. Eu irei levar a média do valor VIX diário durante vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o VIX atual estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX provavelmente cairá.
Mas que valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 5 e # 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.
O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo.
É um fato bastante interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam sobre o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro do regime, vemos uma melhora em muitos dos indicadores de desempenho, como o fator de lucro, o lucro médio comercial e o reduzido saque. O filtro de regime atinge US $ 34.000 no lucro líquido de forma mais efetiva com apenas 198 negócios quando comparado ao filtro de volatilidade.
No geral, eu gosto da curva de equidade e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Adicionado um dos filtros ao conceito de linha de base foi um & # 8220; próximo passo & # 8221; para um potencial sistema lucrativo. Claramente, é necessário fazer mais trabalho. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtro VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novos aumentos de capital em 2014.
Sistema S & amp; P simples com filtro de regime (arquivo de texto) S & amp; P Sistema simples Filtro VIX (arquivo de texto) Sistema simples S & amp; P Ambos (TradeStation ELD) S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Posso usar este exemplo para fazer uma pergunta mais geral? Você opta por um componente de freqüência mais alta (sistema de linha de base), juntamente com um componente de freqency mais baixo, o filtro de mercado baseado em MA. Não existe ... em geral? um período muito mais longo de dados para o filtro de mercado deve ser significativo?
No caso especial, um MA simples pode gerar apenas trades suficientes em 14 anos, mas e quanto a um filtro um pouco mais complexo, como um cruzamento de MA?
Olá Thomas. Não tenho certeza de que entendo sua pergunta. Os valores de referência do sistema de linha de base não foram otimizados com o filtro SMA. Um SMA de período curto mostra significância dado o comprimento dos dados históricos e o número de amostras. Os períodos mais longos de observação mostraram um declínio constante no desempenho. Um filtro mais complexo vale a pena testar, mas eu queria manter com o tema do artigo que era & # 8220; simples & # 8221 ;.
Vamos supor, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o sistema de linha de base, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão.
Corrigido: podemos assumir que um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. A minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o filtro de mercado, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão para o filtro.
Na minha opinião, não são os anos de dados importantes. É o número de negócios e as condições de mercado cobertas. Com mais de 100 trocas (amostras) abrangendo ambos os mercados de touro / urso prolongados, eu diria que nossos 12 anos de dados são estatisticamente significativos. Você pode otimizar o filtro de regime junto com a linha de base. É mais ideal para fazê-lo separadamente. Alternativamente, o uso de um otimizador avançado para otimizar o filtro de regime com a linha de base provavelmente proporcionará os resultados mais realistas.
Obrigado pela sua proposta. Fiz uma autêntica análise de um simples cruzamento de MA no S & amp; P500 e alterei o tamanho da janela na amostra para ver quanto tempo leva para treinar o filtro do mercado. Para obter uma curva de equidade mais minima e constante, uma janela de 5 anos parece ser necessária. O sistema resultig faz cerca de 2 negócios por ano.
Com estes resultados em mente, gostaria de fazer a minha pergunta novamente. Suponha que você tenha um sistema com uma quantidade estatisticamente significativa de negócios. Don & # 8217; você perdeu significância se você adicionar um filtro de mercado de baixa freqüência e otimizar o sistema completo?
Em geral, sim. Para outro ponto em relação ao seu sistema específico, você tentou seu sistema no mercado de caixa S & # 038; P? Isso vai mais longe do que o mercado de futuros e pode permitir que você obtenha mais negócios.
Desenvolvimento perfeito do sistema como sempre Jeff! E quanto ao uso do volume outro filtro diferente do preço? Normalmente, em meus testes, isso ajuda muito.
Marco, certamente vale a pena testar! Como de costume, há muitas coisas que podem ser feitas para potencialmente ajudar a melhorar o desempenho. Obrigado pela ideia.
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Quarta-feira, 22 de dezembro de 2010.
SPY Trading System: Isso pode funcionar em tempo real?
CAR% - 26,07% - Isso não é ruim. Não me importaria ganhar 26,07% por 10 anos. Eu vi melhor, mas para o SPY, isso é bom. E não se trata de retorno de retorno anual. Problemas e volatilidade são importantes.
RAR% - 46,39% - isto é CAR / Exposição. Gostaria de ver este mínimo de 50%, então é um pouco abaixo disso. Mas perto o suficiente para permanecer interessado.
Fator de Recuperação - 9.59 - Lucro Líquido dividido Max System Drawdown. Mede a rapidez com que o sistema se recupera das retiradas. 9 é muito muito bom.
Max Drawdown - 20,89% - Olhando para a última década, você ficaria confortável com a maior perda de portfólio não realizada (com base nos preços de fechamento) sendo 21%? Eu gostaria, considerando o que comprar & amp; espera. Mas o tamanho do número não é tão importante, é o período de tempo. Essa redução de 20,89% foi recuperada em 17 dias de negociação - isso é rápido! Agora, houve uma nova retração em 2002, que atingiu o máximo de 14% e durou 183 dias de negociação - isso é muito longo. Minha confiança seria abalada se eu me assentasse abaixo do patrimônio máximo por 9 meses. É importante ver essas retiradas no contexto do tempo.
CAR / MDD e RAR / MDD - estes devem estar acima de 1 e 2, respectivamente. Eles são, mas não muito.
Fator de lucro - 2.12 - Lucro dos vencedores dividido pelo lucro dos perdedores. Acima de 2 é ótimo. Acima de 3 é excelente.
Razão de pagamento -1,2 - perda média / perda média. Acima de 1, por favor. Verifica.
Razão Sharpe - 2,25 - Acima de 1 é bom. Mais de 2 é ótimo.
DVR Ratio - 1.6 - Acima de 1 é bom. Mais de 2 é ótimo.
R-Squared - 0.71 - Mais perto de 1 significa que o portfólio se move em linha reta. Ele mede a suavidade dos retornos. R-squared é uma função de drawdowns, menos DD's, o R2 mais alto. 0,71 é bastante suave.
# Trades - 593 - então é cerca de 60 anos ou 5 por mês. Eu posso cuidar disso.
Bars Avg Held - 3.61 - bom saber quanto tempo eu espero que um comércio normal seja realizado. Quando os negócios se estendem muito além do período médio de espera, geralmente significa que vou acabar com um perdedor.
% de vencedores - 63,74% - Isto é bom para ETF's. Os sistemas que troco agora são todos acima de 70%, alguns são na década de 80. Novamente, ele volta ao que você pode lidar. Estou OK com a perda de 4 de 10 trocas? Especialmente quando meus perdedores são apenas menos do que os meus vencedores, em termos de lucro%. (1,36% W vs. -1,15% L).
Média de Lucro / Perda - 0,45% - Obviamente, deve ser positivo até considerar um sistema. 0,45% está OK. Eu vi sistemas ETF que estão na faixa de 1,5 -2% e sistemas de estoque em torno de 4%.
Avg. Excursão máxima favorável - 1,68% - MFE é o lucro máximo que o comércio teve antes do fechamento do negócio. A média me dá uma idéia do movimento positivo médio que o comércio faz.
3%. Isso não é tão ruim assim; Eu vi sistemas que teriam variações de 5 vezes. Apenas me dá uma idéia da volatilidade dos negócios. Posso estômago?
10 comentários:
Quanto ao R-squared você calcula. O que você está regredindo seus retornos acumulados para calcular isso?
A fórmula usa "cum (1)" função. Isso calcula um indicador que aumenta um ponto por cada dia desde o início do gráfico. É suposto ser uma linha reta perfeita.
Chris, coisas boas. Claro que adoro os sistemas MR, então eu estou tendencioso;)
Se você precisar de ajuda com esse código de sazonalidade, avise-me. Vou enviar-lhe o que eu tenho. É bastante interessante e foi adaptado de algum código H. Bandy.
Além disso, você está usando o AFL para criar esses gráficos e gráficos? Adoro eles.
Madeira - Os gráficos e as estatísticas são feitas no excel. Existem algumas saídas AFL que eu copio para o Excel, então ajuste para a apresentação.
Essa é uma tabela mensal muito bonita, você designou isso?
Sim, eu fiz a mesa em excel.
Alguma atualização? Se você parou de negociar, pode nos dizer o porquê?
Oi Chris, você pode fornecer qualquer cor adicional sobre como você criou a métrica R ^ 2? Eu não tenho certeza de como "cum (1)" se encaixa nela. . Sua métrica R ^ 2 lembra-me da métrica Lake Ratio de Seykota. Francamente, acho que gosto melhor da sua métrica R ^ 2. . Obrigado por qualquer cor.
Na verdade, outra ótima publicação no sistema de negociação. Eu quero investir algum dinheiro na negociação forex. Mas como sou iniciante procurando por alguém que possa me dar um ótimo conselho sobre isso. Você sugere alguma coisa para mim?
Ola Estou muito feliz por ter localizado o seu blog. Eu realmente o localizei por engano, enquanto eu estava assistindo no google por alguma outra coisa. De qualquer forma, eu estou aqui agora e gostaria de agradecer por uma publicação tremenda e por um site divertido. Por favor continue com o excelente trabalho.
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