Karen supertrader opções

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Notas específicas sobre a estratégia de opções Karen Super Trader.

Notas específicas sobre a estratégia de opções Karen Super Trader.

Preciso de algumas confirmações de outros através do Facebook.

A Karen usa as Bandas Bollinger, que é uma ferramenta técnica para encontrar preços de exercício específicos que provavelmente não serão alcançados com base no atual ambiente de mercado.

Ao usar esta ferramenta, a Karen pode encontrar preços de exercício improváveis ​​de serem alcançados, para colocar negócios que são aproximadamente 56 dias até a expiração.

Usa volatilidade implícita para:

Ela usa gráficos para medir os gráficos de volatilidade VXX e OTM para encontrar níveis quando a volatilidade implícita é rica ou barata. A técnica que a Karen usa para mitigar o risco é evitar o Lick (Net Liquidating Value). O lick é aplicado a opções de pagamento antecipado pago por uma troca.

A estratégia de Karen também é uma gama curta, o que significa que, à medida que o mercado se move contra ela, as posições ficam piores a uma taxa maior. A Karen também experimenta grandes balanços em retornos, com perdas de mais de 4% em um mês, mas os retornos de reversão foram muito maiores do que os retornos adversos.

Seu método é coletar renda diretamente de escrever opções na maior parte desnudas. Pelo que entendi, ela escreve nus coloca perto do fundo dos balanços e vende chamadas nuas perto do topo dos balanços. Ela usou Bollinger Bands e Fib números para o tempo.

& # 8230; negocia 12% do dinheiro e 10% das chamadas de dinheiro. Ela corta as opções nuas quando eles têm muita volatilidade implícita. Essas opções são colocadas no sweet spot que será quando eles terão um declínio rápido no premium. Desta vez, a decadência do prémio é basicamente conhecida como theta.

Acho que entendo como ela usa as bandas de Bollinger. Os preços de exercício que ela coloca estão na borda ou ligeiramente fora das Bandas de Bollinger. Veja o gráfico abaixo. Se a posição se mover contra ela, ela vai colocar ainda mais, o que é uma estratégia de dupla redução. As Bandas Bollinger são definidas em 2 divisões em uma média móvel de 20 dias.

(veja o gráfico no link acima)

Aqui está um gráfico do SPY e isso pode ser onde ela coloca suas negociações de opção. A venda de nus coloca no fundo e vende chamadas nuas no topo das bandas de Bollinger. Esta é a minha estimativa do que ela faz, mas não pode ser confirmada. & lt; & # 8211; quem quer confirmar isso?

Karen mantém seus olhos na volatilidade implícita e escreve as opções quando a volatilidade é rica e tira-as quando é barato. Ela usa uma técnica para mitigar riscos e para evitar o Lick (Net Liquidating Value). Lick é aplicado à opção inicial premium-paid cancelada pela troca.

Concentre-se estritamente na venda premium e no uso de Bandas Bollinger para ver os desvios padrão em uma forma gráfica, preferindo colocar negócios fora de dois desvios padrão para os preços atuais. Karen revisou sua estratégia para se concentrar na venda de estrangulamentos de índice largos em SPX, RUT e NDX.

Hoje, ela negocia principalmente o índice S & P 500 (SPX), que, além das vantagens fiscais, tem otimização, liquidez e tamanho da comissão, ao contrário do SPY, que ela diz que é muito caro para ela negociar de forma eficaz.

Quando a volatilidade é alta, a Karen The Supertrader troca constantemente, vende e coleta premium. Se a volatilidade é baixa, ela geralmente deixa suas posições do mês da frente expirar sem valor. Para ela, boa volatilidade é quando o VIX tem entre 18 e 20.

Karen também escora posições - posições de abertura em diferentes expirações e sempre tentando vender chamadas e colocar 95% OTM (fora do dinheiro) ou dois desvios padrão de distância.

Para o gerenciamento de riscos também está listado no link TastyTrade.

OBSERVAÇÃO Eu agora posto minhas ALERTAS DE NEGOCIAÇÃO na minha conta pessoal de FACEBOOK e TWITTER. Não se preocupe porque não publico vídeos de gato estúpidos ou o que eu como!

Karen The Supertrader.

Entrevistado por tastytrade.

Os 4 vídeos acima são de um hóspede passado passado, Karen Bruton. Tomamos consciência de que ela e sua empresa estão atualmente sob investigação da SEC por suas práticas contábeis e de relatórios. A Karen não está afiliada com o bom comércio de qualquer outra forma que não seja um convidado anterior no nosso programa, que aparece pela última vez na rede em 2014. Nós acreditamos na confiabilidade completa e transparente por gerentes de dinheiro e continuamos a defender em representação da negociação no varejo comunidade.

KAREN THE SIMPLE TRADER - História.

Antes que Karen fosse apelidada de Karen The Supertrader, ela era uma CFO para uma pequena empresa. Ela estava pensando em abrir uma loja de bagel com um amigo e então foi convidada a participar de um seminário de negociação de opções. Em 2002, ela decidiu investir o dinheiro em uma classe de treinamento de opções e começou a negociar com US $ 10.000. O resto é história.

Inicialmente, com seus antecedentes contabilísticos, Karen analisou os fundamentos das empresas públicas para suas decisões de investimento. No entanto, nos próximos 5 anos abandonou a análise fundamental e mergulhou na análise técnica. Ela começou a estudar gráficos e a tentar vários tipos diferentes de estratégias de negociação de opções, enquanto continuava a trabalhar no seu dia de trabalho como CFO.

Em 2007, Karen The Supertrader renunciou a sua empresa e decidiu começar a trocar opções em tempo integral. Ela decidiu transferir US $ 100.000 para uma conta de corretoras no thinkorswim de uma conta de poupança administrada na Merrill Lynch, que reduziu seu dinheiro praticamente em dez anos. Karen começou a apreciar a análise quantitativa que a plataforma thinkorswim ofereceu e começou a incorporar as probabilidades estatísticas em suas estratégias de investimento. Em seu primeiro ano depois de fazer isso, ela ganhou US $ 50.000 em lucros usando estratégias de opções como Iron Condors e Credit Spreads.

Em 2008, a Karen migrou das opções de negociação em ações individuais para índices de negociação, mas sempre vende premium. Seu lema tornou-se: "Uma vez que eu cobro premium, não quero devolver esse dinheiro".

KAREN THE SUPERTRADER - Estratégias.

As principais estratégias de negociação da Karen se concentram estritamente na venda premium e no uso de Bandas Bollinger para visualizar os desvios padrão em uma forma gráfica, preferindo colocar negócios fora de dois desvios padrão aos preços atuais. Ela costumava negociar até 30 ações por vez, mas foi queimada continuamente pelos anúncios de ganhos das empresas públicas que ela ocupava em seu portfólio. Karen revisou sua estratégia para se concentrar na venda de estrangulamentos de índice largos em SPX, RUT e NDX.

Hoje, ela negocia principalmente o índice S & P 500 (SPX), que, além das vantagens fiscais, tem otimização, liquidez e tamanho da comissão, ao contrário do SPY, que ela diz que é muito caro para ela negociar de forma eficaz.

Karen O Supertrader vende contratos em 56 DTE (Days To Expiration) e mantém o comércio por algumas semanas, ou às vezes, apenas alguns dias. Ela então tira o mês de frente e vende o mês de volta, novamente em aproximadamente 56 DTE. Cerca de 40 dias, se as opções parecem seguras, ela sai do mês da frente, mas, na maioria das vezes, ela tira sua posição inicial 10 a 25 dias depois. Por exemplo, até 30 de outubro, ela fecha a maioria de suas posições de novembro e já tem cargos abertos em dezembro.

Quando a volatilidade é alta, a Karen The Supertrader troca constantemente, vende e coleta premium. Se a volatilidade é baixa, ela geralmente deixa suas posições do mês da frente expirar sem valor. Para ela, boa volatilidade é quando o VIX tem entre 18 e 20.

Karen também escora posições - posições de abertura em diferentes expirações e sempre tentando vender chamadas e colocar 95% OTM (fora do dinheiro) ou dois desvios padrão de distância.

Karen O Supertrader sempre olha para o mercado como se já caiu de 100 a 200 pontos, e então resta mais 12% disso.

Por exemplo, se o SPX fosse de US $ 1.450, a Karen The Supertrader pode subtrair 100 pontos para US $ 1.350, em seguida, multiplica em 0,88 (12%), dando-lhe um preço de US $ 1.188. Karen então negociaria ativamente nessa área.

Karen vende chamadas, embora com menos frequência do que ela vende. Ela também pernas em cada lado do mercado ao invés de colocar trocas como "estrangulamentos". Como um adversário em seu estilo de negociação, Karen vende chamadas em cima de movimentos e coloca em movimentos para baixo. Na maioria das vezes, a Karen, a Supertrader, vende mais lançamentos do que chamadas.

Outra métrica de risco Karen The Supertrader usa a guia de análise na plataforma thinkorswim, utilizando os parâmetros de 10% acima e 12% para baixo para ver como sua liquidação líquida pareceria se o mercado se movesse em qualquer uma dessas direções. O objetivo de Karen é impedir que suas negociações vão do ITM (In The Money). Se uma posição se aproxima de 30% de ITM (no dinheiro) ela faz um ajuste movendo suas posições para cima ou para baixo quando o subjacente atinge esse nível. Ela pode vender mais opções no lado não testado para cobrir o custo de mover o cargo, mas também olha o tempo restante na opção de tomar decisões sobre se fechar ou rolar um comércio. Karen O Supertrader raramente deixa posições abertas nas opções do mês da frente, mas pode fazê-lo se eles são quase inúteis.

Karen O Supertrader compromete cerca de 50% de seu capital, embora às vezes ele vá tão alto como um compromisso de capital de 70%, mas prefere permanecer em torno de 50% no caso de ela precisar mover posições para cima ou para baixo. Karen nunca usa "stop loss" porque ela e sua equipe observam os mercados em todos os momentos.

Em 2013, Karen afirmou que não teve um mês perdedor, nem teve que lançar as posições do mês da frente para o próximo mês. Ela usou entre 1 a 1 ½ desvio padrão para abrir posições em vez de 2 desvio padrão. Quanto a um período de tempo, ela vende Monthly Puts e Weekly Calls, duas semanas fora, negociando mais perto do ATM do que nos últimos anos.

Karen O Supertrader não troca no vácuo. Ela tem seis pessoas com ela que comercializam um poderoso e circular ambiente comercial. Karen O Supertrader recomenda a negociação com um parceiro.

Se você não tem um parceiro, você sempre tem a rede tastytrade!

Assista a Karen As entrevistas experientes do Supertrader com Tom Sosnoff e Tony Battista!

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Karen The Supertrader Fraud Article & # 8211; Aqui está o link:

Deixe-se honesto, isso pode acontecer com qualquer comerciante. Não estamos feliz por acontecer com "Karen the Supertrader" e # 8221; Quem seguimos por anos. Há alguns meses atrás, testávamos um sistema e mostramos isso em nosso evento. Leia mais nos links abaixo:

Queremos rever este backtest e análise para analisar algumas das razões pelas quais isso poderia acontecer, então estaremos hospedando alguns eventos ao vivo no estrangulamento curto.

Além disso, Karen, para você, em nossos eventos, forneceremos um sistema opcional de como ele poderia funcionar. Venha aos nossos eventos! Gostaríamos de revelá-lo pessoalmente.

Karen The Supertrader.

Leia este relatório gratuito.

Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.

Junho de 2016 UPDATE & # 8211; Acontece que a Karen está sob investigação pela SEC. Leia os detalhes aqui e aqui.

Artigo original abaixo.

Karen, o "Super Trader", ganhou fama recente no mundo das opções, pois gerou retornos exagerados usando uma estratégia de negociação simples. Ela foi exibida no Tasty Trade duas vezes e algumas pessoas me perguntaram sobre ela recentemente. Suas duas entrevistas na Tasty Trade tiveram uma visão combinada de 812,000 no You Tube. Os dois vídeos são incorporados na parte inferior desta publicação.

Karen inicialmente começou com um grupo de investimento relativamente pequeno e transformou esse capital em centenas de milhões de dólares. Sua estratégia implica a cobrança de receitas do mercado de opções, mas os riscos que ela leva são substanciais. Ela começou com 100 mil dólares, que ainda é uma quantidade considerável de capital para começar. Ela duplicou esse dinheiro com relativa rapidez e conseguiu atrair capital enquanto continuava a dobrar seus retornos.

Ela professou administrar atualmente 190 milhões de dólares, depois de obter quase 105 milhões de lucros. A Karen apenas negocia opções e começou a se concentrar em mais de 30 ativos subjacentes, que geralmente incluíam índices de ações. Ela atualmente apenas negocia três índices que incluem o índice S & P 500 (SPX), o Nasdaq 100 (NDX) e o Russell 2000 (RUS). Karen atualmente tem dois fundos. O segundo fundo foi criado para clientes, já que todos os lucros do primeiro fundo são diretos para a instituição de caridade.

Karen, o "Super Trader", ganha o seu rendimento de opções de venda. Ela ainda seria considerada um comerciante "varejista", mesmo que sua capital seja substancial. Ela usa a plataforma Think ou Swim e procura 12% do dinheiro colocado e 10% das chamadas de dinheiro que são ricas em volatilidade implícita para ganhar decadência do tempo, que também é conhecida como theta. O decadência do tempo é calculado dividindo o prémio pelo número de dias restantes antes do vencimento da opção. A premissa principal de sua estratégia é vender a força (vender chamadas nulas em movimentos ascendentes) e comprar em fraqueza (vender posições nuas em movimentos para baixo).

Parece-me que, se a posição continua a se mover contra ela, ela continua a aumentar a posição, assumindo cada vez mais o risco. Esta é uma estratégia difícil e as perdas acumulam-se a uma taxa exponencial. Ela tem uma grande quantidade de capital por trás dela e, teoricamente, pode continuar dobrando-se à medida que o mercado se move contra ela.

Embora seja uma estratégia válida (embora arriscada), ela deve ter alguns cojones de tamanho gigante para arriscar US $ 190 milhões. Naked calls e puts podem ter seu lugar em seu portfólio, mas para o comerciante de varejo médio com US $ 100K ou menos em sua conta, seria muito difícil replicar a Karen. O risco de explodir sua conta é bastante alto. Lembre-se de que "o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente".

A Karen usa as Bandas Bollinger, que é uma ferramenta técnica para encontrar preços de exercício específicos que provavelmente não serão alcançados com base no atual ambiente de mercado. As bandas de Bollinger são um indicador que mostra desvios padrão de 2 em torno de uma média móvel de 20 dias. Ao usar esta ferramenta, a Karen pode encontrar preços de exercício improváveis ​​de serem alcançados, para colocar negócios que são aproximadamente 56 dias até a expiração.

Outra ferramenta que a Karen usa é traçar a volatilidade implícita. Ela usa gráficos para medir os gráficos de volatilidade VXX e OTM para encontrar níveis quando a volatilidade implícita é rica ou barata. A técnica que a Karen usa para mitigar o risco é evitar o Lick (Net Liquidating Value). O lick é aplicado a opções de pagamento antecipado pago por uma troca.

A estratégia de Karen é muito arriscada, pois a volatilidade implícita pode aumentar e os mercados podem acelerar a eliminação de enormes quantidades de capital gerando chamadas de margem significativas. Uma chamada de margem é uma quantidade de capital que será exigida pela troca para manter posições atuais. Se a chamada de margem não for feita por um investidor, a posição será liquidada pela troca involuntariamente.

A estratégia de Karen também é uma gama curta, o que significa que, à medida que o mercado se move contra ela, as posições ficam piores a uma taxa maior. A Karen também experimenta grandes balanços em retornos, com perdas de mais de 4% em um mês, mas os retornos de reversão foram muito maiores do que os retornos adversos.

Karen é muito importante em relação a seus negócios. Ela vê os retornos como números, mas não leva negociação pessoalmente. Ela tem uma mentalidade de comerciante forte e parece confiante em seu estilo.

Karen A Fraud?

Houve algumas pessoas que pensam que Karen é uma fraude. Seus resultados são surpreendentes. O céptico em mim pergunta o quão genuíno eles são. O romântico em mim quer acreditar. Todos os comerciantes costumam transformar uma pequena conta em uma conta de vários milhões de dólares.

Assista Karen o Supertrader em Tasty Trade.

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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

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É esse legado da história da Karen Supertrader?

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Esta é uma discussão sobre este legado de história Karen Supertrader? dentro do Futures & amp; Fóruns de opções, parte da categoria Mercados; Alguém tem alguma opinião sobre essa mulher? Eu cheiro um rato.

Agora, devido às taxas implícitas de volatilidade ao longo dos últimos anos vendendo as asas como esse termo próximo. Eu só posso entender como é que ele tem um prémio significativo. A menos que ela esteja negociando tamanho MASSIVE. Mas para fazer essas mesas saberiam sobre isso. Quero dizer, há bugger todos os prêmios a serem aceitos fazendo isso. você não paga pelo risco de 5%. Então, o conceito de que ela faz 1000s de porcentagem para converter 100k em 41million, eu acho absolutamente difícil descobrir?